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店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示

本開示は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係る下記リスク情報を開示するものです。

  • イ.未カバー率:カバーされていないポジションは、為替相場の変動の影響を直接受けることになります。
  • ロ.カバー取引の状況:カバー取引先が破綻した場合には、再構築コスト等が発生することになります。
  • ハ.平均証拠金率:証拠金率が低い場合には、顧客未収金リスクが大きくなります。
計測日時 イ.未カバー率 ロ.カバー取引の状況 ハ.平均証拠金率
2019/10/31 39.9% 【S&P A+】100% 22.4%
2019/9/30 73.3% 【S&P A+】100% 22.2%
  • イ.未カバー率の計算式と計測時点
    【計算式】(未カバーポジション*/|顧客の買い建玉−顧客の売り建玉|)×100
    • (*)顧客の建玉のうち、顧客の建玉同士で売り買いが対当しておらず、かつ、カバーされていない顧客の建玉。また、当社の為替リスク管理は、店頭FXと外貨預金の顧客ポジションを統合的にリスク管理しているため、計測日時における店頭FXと外貨預金のポジションの額に応じて按分のうえ、店頭FX取引に係る未カバー率として算出しています。
    【計測時点】23:00、25:00、27:00の3時点のうち未カバーポジションの額が最大となる時点で計測
  • ロ.カバー取引の状況の計算式と計測時点
    【計算式】(各区分*のカバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計/全カバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計)×100
    • (*)当社は、プライムブローカレッジサービスを利用して、各カバー取引先との資金決済を1社に集約しています。
    【計測時点】23:00、25:00、27:00の3時点のうちカバー取引先における建玉の合計額が最大となる時点で計測
  • ハ.平均証拠金率の計算式と計測時点
    【計算式】実預託額/(顧客の買い建玉+顧客の売り建玉)×100
    【計測時点】取引終了時点で計測