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店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示
本開示は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引（店頭FX取引）に係る下記リスク情報を開示するものです。
- 未カバー率：カバーされていないポジションは、為替相場の変動の影響を直接受けることになります。
- カバー取引の状況：カバー取引先が破綻した場合には、再構築コスト等が発生することになります。
- 平均証拠金率：証拠金率が低い場合には、顧客未収金リスクが大きくなります。
| 計測日 | 未カバー率 | カバー取引の状況 | 平均証拠金率 |
|---|---|---|---|
| 2024/3/29 | 73.3% | 【S&P A+】100% | 23.1% |
| 2024/2/29 | 24.1% | 【S&P A+】100% | 23.4% |
| 2024/1/31 | 32.5% | 【S&P A+】100% | 23.2% |
| 2023/12/29 | 89.5% | 【S&P A+】100% | 25.1% |
| 2023/11/30 | 46.1% | 【S&P A+】100% | 22.9% |
| 2023/10/31 | 22.2% | 【S&P A+】100% | 26.5% |
| 2023/9/29 | 22.5% | 【S&P A+】100% | 24.5% |
| 2023/8/31 | 50.4% | 【S&P A+】100% | 23.7% |
| 2023/7/31 | 11.2% | 【S&P A+】100% | 23.2% |
| 2023/6/30 | 25.7% | 【S&P A+】100% | 23.1% |
| 2023/5/31 | 66.2% | 【S&P A+】100% | 23.5% |
| 2023/4/28 | 6.8% | 【S&P A+】100% | 24.0% |
| 2023/3/31 | 0.3% | 【S&P A+】100% | 23.2% |
| 2023/2/28 | 60.5% | 【S&P A+】100% | 25.0% |
| 2023/1/31 | 66.7% | 【S&P A+】100% | 25.3% |
| 2022/12/30 | 58.0% | 【S&P A+】100% | 26.9% |
| 2022/11/30 | 78.7% | 【S&P A+】100% | 22.5% |
| 2022/10/31 | 23.6% | 【S&P A+】100% | 21.5% |
| 2022/9/30 | 24.2% | 【S&P A+】100% | 23.7% |
| 2022/8/31 | 40.6% | 【S&P A+】100% | 22.4% |
| 2022/7/29 | 61.6% | 【S&P A+】100% | 20.6% |
| 2022/6/30 | 33.3% | 【S&P A+】100% | 21.6% |
| 2022/5/31 | 45.5% | 【S&P A+】100% | 21.2% |
| 2022/4/29 | 37.1% | 【S&P A+】100% | 22.6% |
| 2022/3/31 | 38.0% | 【S&P A+】100% | 23.0% |
| 2022/2/28 | 35.5% | 【S&P A+】100% | 23.1% |
| 2022/1/31 | 36.9% | 【S&P A+】100% | 22.2% |
| 2021/12/31 | 57.3% | 【S&P A+】100% | 23.2% |
| 2021/11/30 | 10.5% | 【S&P A+】100% | 21.4% |
| 2021/10/29 | 41.5% | 【S&P A+】100% | 22.2% |
| 2021/9/30 | 63.2% | 【S&P A+】100% | 22.6% |
| 2021/8/31 | 39.2% | 【S&P A+】100% | 22.2% |
| 2021/7/30 | 38.6% | 【S&P A+】100% | 21.5% |
| 2021/6/30 | 87.0% | 【S&P A+】100% | 22.6% |
| 2021/5/31 | 59.4% | 【S&P A+】100% | 22.8% |
| 2021/4/30 | 33.7% | 【S&P A+】100% | 23.2% |
| 2021/3/31 | 40.3% | 【S&P A+】100% | 24.2% |
| 2021/2/26 | 67.8% | 【S&P A+】100% | 23.7% |
| 2021/1/29 | 34.4% | 【S&P A+】100% | 22.7% |
| 2020/12/31 | 45.4% | 【S&P A+】100% | 22.9% |
| 2020/11/30 | 43.4% | 【S&P A+】100% | 22.9% |
| 2020/10/30 | 35.1% | 【S&P A+】100% | 22.2% |
| 2020/9/30 | 60.7% | 【S&P A+】100% | 22.7% |
| 2020/8/31 | 61.9% | 【S&P A+】100% | 24.5% |
| 2020/7/31 | 31.2% | 【S&P A+】100% | 23.4% |
| 2020/6/30 | 65.5% | 【S&P A+】100% | 25.3% |
| 2020/5/29 | 79.4% | 【S&P A+】100% | 24.8% |
| 2020/4/30 | 27.9% | 【S&P A+】100% | 25.0% |
| 2020/3/31 | 22.6% | 【S&P A+】100% | 26.2% |
| 2020/2/28 | 61.6% | 【S&P A+】100% | 23.0% |
| 2020/1/31 | 73.9% | 【S&P A+】100% | 21.9% |
| 2019/12/31 | 77.1% | 【S&P A+】100% | 24.1% |
| 2019/11/29 | 65.5% | 【S&P A+】100% | 23.1% |
| 2019/10/31 | 39.9% | 【S&P A+】100% | 22.4% |
| 2019/9/30 | 73.3% | 【S&P A+】100% | 22.2% |
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未カバー率の計算式と計測時点
計算式（未カバーポジション*／｜顧客の買い建玉－顧客の売り建玉｜）×100
（*）顧客の建玉のうち、顧客の建玉同士で売り買いが対当しておらず、かつ、カバーされていない顧客の建玉。また、当社の為替リスク管理は、店頭FXと外貨預金の顧客ポジションを統合的にリスク管理しているため、計測日時における店頭FXと外貨預金のポジションの額に応じて按分のうえ、店頭FX取引に係る未カバー率として算出しています。
計測時点23:00、25:00、27:00の3時点のうち未カバーポジションの額が最大となる時点で計測
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カバー取引の状況の計算式と計測時点
計算式（各区分*のカバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計／全カバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計）×100
（*）当社は、プライムブローカレッジサービスを利用して、各カバー取引先との資金決済を1社に集約しています。
計測時点23:00、25:00、27:00の3時点のうちカバー取引先における建玉の合計額が最大となる時点で計測
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平均証拠金率の計算式と計測時点
計算式実預託額／（顧客の買い建玉＋顧客の売り建玉）×100
計測時点取引終了時点で計測