ディスクロージャー

本開示は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引（店頭FX取引）に係る下記リスク情報を開示するものです。

• イ．未カバー率：カバーされていないポジションは、為替相場の変動の影響を直接受けることになります。
• ロ．カバー取引の状況：カバー取引先が破綻した場合には、再構築コスト等が発生することになります。
• ハ．平均証拠金率：証拠金率が低い場合には、顧客未収金リスクが大きくなります。

• イ．未カバー率の計算式と計測時点
  【計算式】（未カバーポジション*／｜顧客の買い建玉−顧客の売り建玉｜）×100
  • （*）顧客の建玉のうち、顧客の建玉同士で売り買いが対当しておらず、かつ、カバーされていない顧客の建玉。また、当社の為替リスク管理は、店頭FXと外貨預金の顧客ポジションを統合的にリスク管理しているため、計測日時における店頭FXと外貨預金のポジションの額に応じて按分のうえ、店頭FX取引に係る未カバー率として算出しています。
  【計測時点】23:00、25:00、27:00の3時点のうち未カバーポジションの額が最大となる時点で計測
• ロ．カバー取引の状況の計算式と計測時点
  【計算式】（各区分*のカバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計／全カバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計）×100
  • （*）当社は、プライムブローカレッジサービスを利用して、各カバー取引先との資金決済を1社に集約しています。
  【計測時点】23:00、25:00、27:00の3時点のうちカバー取引先における建玉の合計額が最大となる時点で計測
• ハ．平均証拠金率の計算式と計測時点
  【計算式】実預託額／（顧客の買い建玉＋顧客の売り建玉）×100
  【計測時点】取引終了時点で計測