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店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示
本開示は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引（店頭FX取引）に係る下記リスク情報を開示するものです。
- 未カバー率：カバーされていないポジションは、為替相場の変動の影響を直接受けることになります。
- カバー取引の状況：カバー取引先が破綻した場合には、再構築コスト等が発生することになります。
- 平均証拠金率：証拠金率が低い場合には、顧客未収金リスクが大きくなります。
| 計測日 | イ．未カバー率（％） | ロ．カバー取引の状況（％） | ハ．平均証拠金率（％） |
|---|---|---|---|
| 2021/2/26 | 67.8 | 【S&P A+】100 | 23.7 |
| 2021/1/29 | 34.4 | 【S&P A+】100 | 22.7 |
| 2020/12/31 | 45.4 | 【S&P A+】100 | 22.9 |
| 2020/11/30 | 43.4 | 【S&P A+】100 | 22.9 |
| 2020/10/30 | 35.1 | 【S&P A+】100 | 22.2 |
| 2020/9/30 | 60.7 | 【S&P A+】100 | 22.7 |
| 2020/8/31 | 61.9 | 【S&P A+】100 | 24.5 |
| 2020/7/31 | 31.2 | 【S&P A+】100 | 23.4 |
| 2020/6/30 | 65.5 | 【S&P A+】100 | 25.3 |
| 2020/5/29 | 79.4 | 【S&P A+】100 | 24.8 |
| 2020/4/30 | 27.9 | 【S&P A+】100 | 25.0 |
| 2020/3/31 | 22.6 | 【S&P A+】100 | 26.2 |
| 2020/2/28 | 61.6 | 【S&P A+】100 | 23.0 |
| 2020/1/31 | 73.9 | 【S&P A+】100 | 21.9 |
| 2019/12/31 | 77.1 | 【S&P A+】100 | 24.1 |
| 2019/11/29 | 65.5 | 【S&P A+】100 | 23.1 |
| 2019/10/31 | 39.9 | 【S&P A+】100 | 22.4 |
| 2019/9/30 | 73.3 | 【S&P A+】100 | 22.2 |
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未カバー率の計算式と計測時点
【計算式】（未カバーポジション*／｜顧客の買い建玉－顧客の売り建玉｜）×100
（*）顧客の建玉のうち、顧客の建玉同士で売り買いが対当しておらず、かつ、カバーされていない顧客の建玉。また、当社の為替リスク管理は、店頭FXと外貨預金の顧客ポジションを統合的にリスク管理しているため、計測日時における店頭FXと外貨預金のポジションの額に応じて按分のうえ、店頭FX取引に係る未カバー率として算出しています。
【計測時点】23:00、25:00、27:00の3時点のうち未カバーポジションの額が最大となる時点で計測
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カバー取引の状況の計算式と計測時点
【計算式】（各区分*のカバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計／全カバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計）×100
（*）当社は、プライムブローカレッジサービスを利用して、各カバー取引先との資金決済を1社に集約しています。
【計測時点】23:00、25:00、27:00の3時点のうちカバー取引先における建玉の合計額が最大となる時点で計測 - 平均証拠金率の計算式と計測時点
【計算式】実預託額／（顧客の買い建玉＋顧客の売り建玉）×100
【計測時点】取引終了時点で計測