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店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示

本開示は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引（店頭FX取引）に係る下記リスク情報を開示するものです。
  • 未カバー率：カバーされていないポジションは、為替相場の変動の影響を直接受けることになります。
  • カバー取引の状況：カバー取引先が破綻した場合には、再構築コスト等が発生することになります。
  • 平均証拠金率：証拠金率が低い場合には、顧客未収金リスクが大きくなります。
計測日 未カバー率（％） カバー取引の状況（％） 平均証拠金率（％）
2021/8/31 39.2 【S&P A+】100 22.2
2021/7/30 38.6 【S&P A+】100 21.5
2021/6/30 87.0 【S&P A+】100 22.6
2021/5/31 59.4 【S&P A+】100 22.8
2021/4/30 33.7 【S&P A+】100 23.2
2021/3/31 40.3 【S&P A+】100 24.2
2021/2/26 67.8 【S&P A+】100 23.7
2021/1/29 34.4 【S&P A+】100 22.7
2020/12/31 45.4 【S&P A+】100 22.9
2020/11/30 43.4 【S&P A+】100 22.9
2020/10/30 35.1 【S&P A+】100 22.2
2020/9/30 60.7 【S&P A+】100 22.7
2020/8/31 61.9 【S&P A+】100 24.5
2020/7/31 31.2 【S&P A+】100 23.4
2020/6/30 65.5 【S&P A+】100 25.3
2020/5/29 79.4 【S&P A+】100 24.8
2020/4/30 27.9 【S&P A+】100 25.0
2020/3/31 22.6 【S&P A+】100 26.2
2020/2/28 61.6 【S&P A+】100 23.0
2020/1/31 73.9 【S&P A+】100 21.9
2019/12/31 77.1 【S&P A+】100 24.1
2019/11/29 65.5 【S&P A+】100 23.1
2019/10/31 39.9 【S&P A+】100 22.4
2019/9/30 73.3 【S&P A+】100 22.2

  • 未カバー率の計算式と計測時点

    計算式（未カバーポジション*／｜顧客の買い建玉－顧客の売り建玉｜）×100

    （*）顧客の建玉のうち、顧客の建玉同士で売り買いが対当しておらず、かつ、カバーされていない顧客の建玉。また、当社の為替リスク管理は、店頭FXと外貨預金の顧客ポジションを統合的にリスク管理しているため、計測日時における店頭FXと外貨預金のポジションの額に応じて按分のうえ、店頭FX取引に係る未カバー率として算出しています。

    計測時点23:00、25:00、27:00の3時点のうち未カバーポジションの額が最大となる時点で計測

  • カバー取引の状況の計算式と計測時点

    計算式（各区分*のカバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計／全カバー取引先における買い建玉と売り建玉の合計）×100

    （*）当社は、プライムブローカレッジサービスを利用して、各カバー取引先との資金決済を1社に集約しています。

    計測時点23:00、25:00、27:00の3時点のうちカバー取引先における建玉の合計額が最大となる時点で計測

  • 平均証拠金率の計算式と計測時点

    計算式実預託額／（顧客の買い建玉＋顧客の売り建玉）×100

    計測時点取引終了時点で計測